ROSEの実データで検証する「資金ロード率」と「最大DD」の真実
海外FXの自動売買（EA）は「月利50%」「月利80%」といった派手な数字が並びます。
しかし実際には、多くのEAが数ヶ月〜1年以内に破綻しています。
本記事では、シストレ.comで人気のEA「ROSE」の実データを使い、
EAが破綻する本当の理由を数値とグラフで解説します。
海外FX EAで破綻する人が続出する本当の理由
多くのEAは「利益」だけを強調します。
しかし実際に口座を破壊するのは含み損（Equityの下落）です。
EAは次のような状態でも「利益が出ている」ように見えます。
- 含み損：-20,000ドル
- 確定利益：+30,000ドル
- 表示上の残高：+10,000ドル
つまり、破綻寸前でもプラスに見えるのです。
ROSEのようなマーチンゲール系EAは、この錯覚を起こしやすい代表例です。
バックテストとフォワードテストの決定的な違い
バックテストは「最終的にいくら儲かったか」しか見ません。
しかし現実の口座では途中でどれだけ沈んだかがすべてです。
フォワードテストをEquityベースで見ると、
ROSEは過去に数万ドル規模の含み損を抱えていた局面が存在します。
この「見えないリスク」を把握しないまま運用すると、
いつか必ず破綻します。
EAの危険度を正しく測る2つの指標
EAのリスク評価に必要なのは次の2つです。
最大DD（最大含み損）
口座が最も沈んだ瞬間のEquityの下落額。
「いくらまで耐えなければならないか」を示します。
資金ロード率
最大DD ÷ 初期証拠金 × 100
証拠金がどれだけ削られたかを示す指標です。
100%を超える＝理論上は破綻状態です。
ROSEの実データで検証
ROSEのフォワードデータを1分足で再計算し、
15分ごとのEquity（含み損込み）を集計しました。
その結果、ROSEは過去に
最大DD：約 -35,000ドル
という局面を経験していました。
初期証拠金が10,000ドルの場合：
35,000 ÷ 10,000 = 350%
つまり
証拠金の3.5倍の含み損を抱えていたことになります。
ロットを変えると破綻リスクはどう変わるか？
ROSEはデフォルト0.01lotで動作しますが、
ロットを変えればリスクは比例して変わります。
実測データから算出したロット別の想定DDと資金ロード率は以下の通りです。
|
実ロット （デフォルト：0.01lot） |
想定最大DD | 最大資金ロード率 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 0.0001 | -353 | 3.5% | 安全 |
| 0.0011 | -3,887 | 38.9% | 注意 |
| 0.0021 | -7,420 | 74.2% | 高リスク |
| 0.0031 | -10,954 | 109.5% | 破綻級 |
| 0.0041 | -14,487 | 144.9% | 破綻級 |
| 0.0051 | -18,020 | 180.2% | 破綻級 |
| 0.0061 | -21,554 | 215.5% | 破綻級 |
| 0.0071 | -25,087 | 250.9% | 破綻級 |
| 0.0081 | -28,621 | 286.2% | 破綻級 |
| 0.0091 | -32,154 | 321.5% | 破綻級 |
| 0.0101 | -35,688 | 356.9% | 破綻級 |
| 0.0111 | -39,221 | 392.2% | 破綻級 |
| 0.0121 | -42,754 | 427.5% | 破綻級 |
| 0.0131 | -46,288 | 462.9% | 破綻級 |
この表から分かる通り、
0.003lotを超えたあたりで破綻ラインに突入します。
「ROSEの詳しいフォワードテストとロット別リスクは、こちらの記事で完全にまとめています。」
ROSEは安全なのか？
結論はこうです。
ROSEは短期的に利益を出せるEAだが、放置すると破綻するEA。
トレンドが発生した瞬間、
ナンピンポジションが積み上がり、
Equityが一気に沈みます。
これはロジックの欠陥ではなく、
マーチン系EAの構造的な宿命です。
ROSEで絶対にやってはいけないこと
- デフォルトの0.01lotで運用
- 初期証拠金を1万ドル未満にする
- 含み損を見ずに残高だけを見る
これをすると、
いずれ確実に口座は破綻します。
それでもROSEを使うなら守るべき条件
現実的な運用ラインは以下です。
- 実ロット : 0.0001~0.001lot
- 最大資金ロード率 : 50%以下
- 初期証拠金 : 10,000ドル以上
この条件を守れば、
ROSEは「高リスクEA」から「管理可能な収益型EA」に変わります。
ROSEは「買い」なのか？
ROSEは次の人に向いています。
- 含み損を数値で管理できる人
- ロットを極限まで下げられる人
- 短期で利益を抜く戦略を取れる人
逆に、
- 放置で増えると思っている人
- ドローダウンを見ない人
には最も危険なEAです。
ROSEを購入・運用するなら
ROSEはMT4専用EAのため、
ゴールド取引に強い海外FX業者が必須です。
- ROSEの正規配布元 : シストレ.com
- 運用ブローカー : XM Trading
この組み合わせが、
ROSEを最も安全に運用できる環境です！
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