海外FX EAはなぜ破綻するのか？

2026.01.15

ROSEの実データで検証する「資金ロード率」と「最大DD」の真実

海外FXの自動売買（EA）は「月利50%」「月利80%」といった派手な数字が並びます。
しかし実際には、多くのEAが数ヶ月〜1年以内に破綻しています。

本記事では、シストレ.comで人気のEA「ROSE」の実データを使い、
EAが破綻する本当の理由を数値とグラフで解説します。

海外FX EAで破綻する人が続出する本当の理由

多くのEAは「利益」だけを強調します。
しかし実際に口座を破壊するのは含み損（Equityの下落）です。
EAは次のような状態でも「利益が出ている」ように見えます。

  • 含み損：-20,000ドル
  • 確定利益：+30,000ドル
  • 表示上の残高：+10,000ドル

つまり、破綻寸前でもプラスに見えるのです。
ROSEのようなマーチンゲール系EAは、この錯覚を起こしやすい代表例です。

バックテストとフォワードテストの決定的な違い

バックテストは「最終的にいくら儲かったか」しか見ません。
しかし現実の口座では途中でどれだけ沈んだかがすべてです。
フォワードテストをEquityベースで見ると、
ROSEは過去に数万ドル規模の含み損を抱えていた局面が存在します。

この「見えないリスク」を把握しないまま運用すると、
いつか必ず破綻します。

EAの危険度を正しく測る2つの指標

EAのリスク評価に必要なのは次の2つです。

最大DD（最大含み損）

　口座が最も沈んだ瞬間のEquityの下落額。
　「いくらまで耐えなければならないか」を示します。

資金ロード率

　最大DD ÷ 初期証拠金 × 100
　証拠金がどれだけ削られたかを示す指標です。
　100%を超える＝理論上は破綻状態です。

ROSEの実データで検証

ROSEのフォワードデータを1分足で再計算し、
15分ごとのEquity（含み損込み）を集計しました。

その結果、ROSEは過去に

最大DD：約 -35,000ドル

という局面を経験していました。

初期証拠金が10,000ドルの場合：
35,000 ÷ 10,000 = 350%

つまり
証拠金の3.5倍の含み損を抱えていたことになります。

ロットを変えると破綻リスクはどう変わるか？

ROSEはデフォルト0.01lotで動作しますが、
ロットを変えればリスクは比例して変わります。

実測データから算出したロット別の想定DDと資金ロード率は以下の通りです。

実ロット
（デフォルト：0.01lot） 		想定最大DD 最大資金ロード率 評価
0.0001-3533.5%安全
0.0011-3,88738.9%注意
0.0021-7,42074.2%高リスク
0.0031-10,954109.5%破綻級
0.0041-14,487144.9%破綻級
0.0051-18,020180.2%破綻級
0.0061-21,554215.5%破綻級
0.0071-25,087250.9%破綻級
0.0081-28,621286.2%破綻級
0.0091-32,154321.5%破綻級
0.0101-35,688356.9%破綻級
0.0111-39,221392.2%破綻級
0.0121-42,754427.5%破綻級
0.0131-46,288462.9%破綻級

この表から分かる通り、
0.003lotを超えたあたりで破綻ラインに突入します。
「ROSEの詳しいフォワードテストとロット別リスクは、こちらの記事で完全にまとめています。」

ROSEは安全なのか？

結論はこうです。

ROSEは短期的に利益を出せるEAだが、放置すると破綻するEA。

トレンドが発生した瞬間、
ナンピンポジションが積み上がり、
Equityが一気に沈みます。

これはロジックの欠陥ではなく、
マーチン系EAの構造的な宿命です。

ROSEで絶対にやってはいけないこと

  • デフォルトの0.01lotで運用
  • 初期証拠金を1万ドル未満にする
  • 含み損を見ずに残高だけを見る

これをすると、
いずれ確実に口座は破綻します。

それでもROSEを使うなら守るべき条件

現実的な運用ラインは以下です。

  • 実ロット : 0.0001~0.001lot
  • 最大資金ロード率 : 50%以下
  • 初期証拠金 : 10,000ドル以上

この条件を守れば、
ROSEは「高リスクEA」から「管理可能な収益型EA」に変わります。

ROSEは「買い」なのか？

ROSEは次の人に向いています。

  • 含み損を数値で管理できる人
  • ロットを極限まで下げられる人
  • 短期で利益を抜く戦略を取れる人

逆に、

  • 放置で増えると思っている人
  • ドローダウンを見ない人

には最も危険なEAです。

ROSEを購入・運用するなら

ROSEはMT4専用EAのため、
ゴールド取引に強い海外FX業者が必須です。

  • ROSEの正規配布元 : シストレ.com
  • 運用ブローカー : XM Trading

この組み合わせが、
ROSEを最も安全に運用できる環境です！

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